삼성선물

안녕하세요, 삼성선물입니다.
 
SBI, MP의 2020년 12월 롤오버 스케줄을 안내해드리오니 매매에 참고하시기 바랍니다.
(※ 개별 국가의 임시 공휴일 등으로 인해 스케줄은 변경될 수 있습니다.)

2020년도 연말에 부여되는 스왑이자에 관하여 안내해 드리오니 아래의 내용을 확인해 주시기 바랍니다.

결제일이 연말에서 연초로 계산되는 경우의 1일분의 스왑이자는 평상시보다 아주 많이 변동될 가능성이 있으며, 1월 1일 외환거래시장의 휴장 및 연말연시 기간중에 각국의 휴일 등에 따라 스왑이자의 부여일수도 역시 통화쌍에 따라 많이 몰려서 적용될 예정입니다. 따라서, 아래 스왑이자의 변동요인에 대해 다시 한번 확인해주시기바랍니다.

1. 연도가 바뀜에 따라 각 통화의 실수요 증가로 인한 스왑이자의 변동

일반적으로 1년 중에 스왑이자가 실수요적인 측면에서 가장 크게 변동되는 시기가 12월 말과 3월 말이라고 하며, 올해 연말에 있어서도 각 통화의 실수요 증가에 따른 영향으로 스왑 자체가 상당히 높아질 수 있는 시기이기 때문에 1일 기준의 스왑이자는 평상시보다 몇 배 이상 또는 몇십 배까지 변동될 수도 있다고 합니다. 올해의 경우에는 통화쌍에 따라 12월 28영업일 또는 29영업일 또는 30영업일에 롤오버를 하실 경우에 부여되는 스왑이자가 이에 해당됩니다.

2. 연말연시 각국의 휴장 또는 휴일로 인한 결제일의 연기에 따라 스왑이자 부여일수의 쏠림 현상

스왑이자의 부여일수는 결제일을 기준으로 계산됩니다만, 연말연시에는 각국의 연말연시의 휴장 및 공휴일 등으로 인해 결제일이 평상시보다 많이 연기되어 통화쌍에 따라서는 최대 6일분이 적용될 예정입니다.