선물/옵션 가격변동성이 확대됨에 따라 미수금이 발생되는 등 고객님의 선물/옵션 매매에 따른 리스크가 증가하고
있습니다.당사는 고객별로 5그룹으로 그룹화하여 위탁증거금을 차등적용하였습니다. 이에 선물/옵션거래의 결제 안정성을 확보하고자 합니다. 고객님의 보다 합리적인 증거금관리와 리스크를 축소를 위해 적정 그룹체계를 두어 가격변동에 대한 리스크를 축소하고자 합니다.

과다미결제보유: 추가증거금은 미발생되었으나, 장종료 후 산출된 예탁총액이 위탁증거금필요액에 미달하는 경우.
총위험증거금적용: 장종료후 산출된 KOSPI순위험증거금이 총위험증거금을 하회하는 경우로 합성포지션을 과도하게
                          구축할 경우발생.
추가증거금발생: 장종료 후 예탁총액이 유지증거금 필요액을 미달하는 경우로 익일 위탁증거금 수준까지 추가납입이
                          필요.

총위험위탁증거금 = 가격상승시 위험증거금과 가격하락시 위험증거금 중 큰금액

가격상승시 위험증거금 = [선물매도수량 * 전일현물종가 * 위험증거금율 * 500,000] +
                                       [콜옵션매도수량 * 전일현물종가 * 위험증거금율 * 100,000]

가격하락시 위험증거금 = [선물매수수량 * 전일현물종가 * 위험증거금율 * 500,000]
                                       + [풋옵션매도수량 * 전일현물종가 * 위험증거금율 * 100,000]